gru
8
Systemy te tworzą najliczniejszą grupę dostępną w Internecie. Prawie każdy autorski system, jest oparty na zlepku kilku wskaźników lub na
jednym wskaźniku o różnych parametrach. Ogromna ich liczba świadczy o pozornej łatwości ich konstrukcji płynącej z błędnego przekonania, iż
wystarczy dodać kilka wskaźników i zaobserwować ciekawe interakcje, aby system był już kompletny. Niestety po tej fazie, którą często nawet
trudno nazwać fazą wstępną, najczęściej ów system jest spisany w postaci ebooka i trafia do sprzedaży.
Zaletą powyższych systemów, jest jednoznaczność generowanych sygnałów. Znaczy to tylko tyle, iż dokładnie wiemy, kiedy jest
generowany sygnał, jednak wciąż nie wiemy, czy jest on właściwy czy też fałszywy. Miejsca generowania sygnałów, to w przypadku tej grupy
wskaźników, przecięcia linii wskaźnika z wykresem cenowym lub z linią innego wskaźnika, co jednoznacznie określa miejsce powstania sygnału.
Kolejną, niejako wynikającą z poprzedniej, zaletą tego typu systemów jest łatwość ich testowania, tudzież automatyzacji handlu. Jednoznaczne
punkty wejścia/wyjścia pozwalają komputerowi w sposób zadowalający przeprowadzić testy na przeszłych danych, jak również reagować na
sygnały przy rzeczywistym handlu.
Do najpoważniejszych wad podobnych systemów należy duża liczba generowanych sygnałów, zwłaszcza przy systemach jednowskaźnikowych.
Filtrowanie sygnałów za pomocą innych wskaźników (przy systemach wielowskaźnikowych), często ogranicza ogólną liczbę generowanych
sygnałów, zwiększając ich precyzyjność. Jednak trzeba pamiętać, iż ogranicza się również liczba właściwych sygnałów, a nie tylko tych fałszywych. Nawet, gdy system wykaże dobre rezultaty podczas testów na przeszłych danych, będzie on wymagał dużych nakładów kapitałowych,
gdyż w tego rodzaju systemach trzeba korzystać z każdego generowanego sygnału, mimo, iż duża ich część może okazać się fałszywa. Wskaźniki
analizy technicznej to nic innego jak matematyczno-statystyczne formuły, które za pomocą ich parametrów, da się tak dobrać by doskonale pasowały do przeszłych danych. Fakt ten pozwala na tak zwane przeoptymalizowanie systemu, czyli dopasowanie systemu do przeszłych
danych, w celu uzyskania pozornych dobrych wyników. Przeoptymalizowanie jest często używane w celach marketingowych – daje pozory, iż system sprzedawany poprzez stronę internetową, jest systemem atrakcyjnie profitującym.
Tekst pochodzi z książki: “Forex – Strategie i systemy transakcyjne”
Autor: Piotr Surdel
Popularity: 12% [?]
Komentarze
Zostaw odpowiedź
